Chỉ báo MACD - Đường trung bình động hội tụ và phân kỳ

Chỉ báo MACD, hay còn gọi là Chỉ báo Hội tụ và Phân kỳ Trung bình Động, là một chỉ báo rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật . Chỉ báo MACD được sử dụng để xác định cường độ, hướng và thời gian của một xu hướng và được hỗ trợ trong ChartMill Stock Screener và ChartMill Stock Charts.

MACD trong biểu đồ cổ phiếu

Giống như Chỉ báo RSI , MACD cũng thuộc nhóm các chỉ báo động lượng trong phân tích kỹ thuật. Các chỉ báo này đo lường sức mạnh của xu hướng hiện tại và cung cấp thông tin chi tiết về việc xu hướng đang mạnh lên hay yếu đi.

Trong biểu đồ chứng khoán, bạn có thể dễ dàng thêm chỉ báo này vào biểu đồ bằng cách chọn chỉ báo từ danh sách. Sau khi thêm chỉ báo, biểu đồ giá sẽ trông như thế này:

Chỉ báo này nằm bên dưới biểu đồ giá và bao gồm hai đường (đỏ và đen). Phía dưới, có thể thấy rất nhiều thanh màu xanh lam, cùng nhau tạo thành biểu đồ MACD.

Bộ lọc cổ phiếu MACD

Bộ lọc cổ phiếu ChartMill hỗ trợ lọc theo nhiều thuộc tính MACD khác nhau. Bạn có thể tìm thấy các bộ lọc trong mục "MACD" trên tab chỉ báo:

Bạn có thể tạo bộ lọc trên cả tín hiệu macd(12,26,9) hàng ngày hoặc hàng tuần. Cách sử dụng thực tế của các tín hiệu này được giải thích bên dưới.

Xác định sức mạnh xu hướng bằng chỉ báo MACD

Đường màu đỏ là đường MACD, được tạo ra bằng cách sử dụng hai đường trung bình hàm mũ (dựa trên giá đóng cửa) , EMA12 và EMA26 ( EMA = Đường trung bình động hàm mũ) . Đường MACD được tạo ra bằng cách tính toán chênh lệch giữa EMA12 và EMA26. Đường màu đen là đường tín hiệu và được tạo ra bằng cách tính toán đường EMA 9 ngày trên đường màu đỏ. Biểu đồ histogram thể hiện chênh lệch giữa MACD và đường tín hiệu. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ trên, bạn sẽ thấy biểu đồ histogram dương (giá trị > 0) nếu đường màu đỏ (đường MACD) nằm trên đường màu đen (đường tín hiệu) .

Nếu một xu hướng tăng mạnh lên, điều này cũng sẽ được hiển thị trên biểu đồ tần suất vì các thanh màu xanh lam trở nên cao hơn. Ngược lại, khi một xu hướng tăng yếu đi, các thanh màu xanh lam sẽ ngắn lại. Điều tương tự cũng xảy ra với cường độ của một xu hướng giảm giá và ngay khi đường MACD giảm xuống dưới đường tín hiệu, bạn sẽ thấy các thanh màu xanh lam xuất hiện bên dưới thay vì trên đường số 0.

MACD hiển thị tín hiệu mua và bán khi có sự giao cắt lên hoặc xuống giữa đường đỏ và đường đen. Kết quả mà chỉ báo đưa ra cho việc mua hoặc bán tự thân nó không đủ để cho phép giao dịch chỉ dựa trên những kết quả này. Trên thực tế, có rất nhiều tín hiệu sai. Biểu đồ ví dụ dưới đây minh họa rõ ràng ý chúng tôi muốn nói.

Các vòng tròn màu xanh lá cây là thời điểm đường MACD màu đỏ cắt đường tín hiệu màu đen hướng lên trên. Đây là tín hiệu mua. Các vòng tròn màu đỏ biểu thị tín hiệu bán, tức là khi đường MACD màu đỏ cắt đường tín hiệu màu đen hướng xuống dưới. Như bạn có thể thấy, không phải tất cả các tín hiệu đều đáng tin cậy như nhau. Trong biểu đồ trên, rõ ràng là không có tín hiệu bán nào thực sự thành công. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng một công cụ cụ thể kết hợp với chỉ báo MACD, điều này sẽ làm tăng đáng kể độ tin cậy (và do đó là khả năng sử dụng) của chỉ báo này!

Tránh các tín hiệu MACD sai với Chỉ báo xu hướng ChartMill

Chúng tôi đã đề cập chính xác về chức năng của chỉ báo MACD và cách bạn có thể sử dụng nó như một chỉ báo động lượng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chỉ ra rằng không phải tất cả các tín hiệu mua hoặc bán đều thành công như nhau! May mắn thay, có một cách đơn giản để phát hiện những tín hiệu sai này ở mức độ lớn trước và do đó cũng có thể tránh được chúng.

Tránh tín hiệu sai

Nhìn lại biểu đồ trên, có thể thấy rõ ràng rằng - giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác - MACD cũng không phải là một chỉ báo "hoàn hảo". Hơn nữa, nếu chỉ dựa vào tín hiệu mua bán thuần túy của MACD, cuối cùng bạn sẽ mất tiền, không chỉ vì bản thân chỉ báo này không đủ tin cậy, mà còn vì bạn sẽ phải thực hiện các giao dịch hàng loạt với tất cả các chi phí liên quan...

Các chấm đỏ trên biểu đồ giá cho thấy tín hiệu bán của chỉ báo MACD, mặc dù giá vẫn tiếp tục tăng. Là một nhà giao dịch, bạn thường bỏ qua chúng, nhưng tiếc là bạn không thể biết trước liệu tín hiệu đó sẽ sai hay thành công. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chỉ báo MACD hoàn toàn vô dụng; chúng ta chỉ cần tìm cách đảm bảo tránh được phần lớn các tín hiệu sai trước. Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng Chỉ báo Xu hướng ChartMill cho mục đích này.

Chỉ báo xu hướng ChartMill như một bộ lọc bổ sung

Chỉ báo Xu hướng ChartMill là một đường trung bình động hàm mũ, biểu diễn gần đúng xu hướng của cổ phiếu. Bạn có thể hiển thị nó dưới dạng lớp phủ trên biểu đồ hoặc dưới dạng chỉ báo thanh bên dưới biểu đồ. Nếu chỉ báo màu xanh lá cây, giá tăng, đường màu đỏ khi giá giảm và màu xám nghĩa là vùng giá trung tính.

Đặc biệt, cần lưu ý rằng Chỉ báo Xu hướng ChartMill phản ánh xu hướng hiện tại của biểu đồ giá. Khi áp dụng vào biểu đồ đầu tiên của cổ phiếu VISA trong bài viết này, chúng ta sẽ có biểu đồ sau:

Như bạn có thể thấy trên biểu đồ trên, chúng ta rõ ràng đang đối mặt với một xu hướng tăng đối với công ty VISA. Vì Chỉ báo Xu hướng ChartMill hiển thị rõ ràng xu hướng hiện tại, chúng ta có thể sử dụng nó như một bộ lọc bổ sung cho chỉ báo MACD. Theo nguyên tắc, chúng ta sẽ bỏ qua tất cả các tín hiệu bán của MACD nếu chỉ báo Xu hướng ChartMill có màu xanh lá cây! Nếu áp dụng quy tắc đó cho biểu đồ đầu tiên của bài viết này, chúng ta sẽ có được kết quả như sau:

Thật vậy, bằng cách áp dụng Chỉ báo Xu hướng ChartMill trong trường hợp này (màu xanh lá cây cho thấy xu hướng của cổ phiếu đang tăng), chúng ta có thể tránh được tất cả các tín hiệu bán sai của MACD. Phương pháp tương tự tất nhiên cũng có thể được áp dụng nếu xu hướng của cổ phiếu đang giảm rõ ràng ( Chỉ báo Xu hướng ChartMill màu đỏ ) và chỉ báo MACD tạo ra tín hiệu mua.

Phần kết luận

Giống như tất cả các chỉ báo kỹ thuật khác, liên quan đến chỉ báo MACD, bạn không bao giờ có thể đơn giản sử dụng tất cả các tín hiệu làm tín hiệu mua và bán. Đơn giản là có quá nhiều tín hiệu (sai). Một chỉ báo bổ sung cho biết cổ phiếu đang ở xu hướng nào và sau đó sử dụng thông tin này kết hợp với tín hiệu MACD sẽ đảm bảo rằng rất nhiều tín hiệu sai đã được lọc bỏ.

THEO CHARTMILL