Hiểu về Chỉ báo Aroon
- OFREZH EDITOR
- 7 thg 8
- 6 phút đọc
Nguồn gốc
Không có gì lạ khi nhiều tên gọi của các chỉ báo kỹ thuật nghe có vẻ khá lạ lẫm. Điều này chắc chắn đúng với chỉ báo này, được thiết kế bởiTushar Chande sinh năm 1995. Chande là một nhà phân tích kỹ thuật với hơn 25 năm kinh nghiệm, ông là người sáng tạo ra nhiều chỉ báo kỹ thuật phổ biến và được ưa chuộng như chỉ báo Aroon này. Ngoài ra, ông còn phát triển cả chỉ báo Stoch RSI chẳng hạn.
Tên của chỉ báo này theo nghĩa đen có nghĩa là "ánh sáng ban mai của bình minh" trong tiếng Phạn. Mối liên hệ với thế giới phân tích kỹ thuật được thiết lập nhanh chóng. Bình minh ám chỉ "xu hướng mới" , và với ánh sáng ban mai, chỉ báo này ám chỉ khả năng của chỉ báo trong việc làm cho xu hướng mới đó hiện rõ ở "giai đoạn đầu" .
Chỉ báo Aroon được tính như thế nào?
Chỉ báo này thực chất bao gồm hai chỉ báo riêng biệt: đường Aroon-up và đường Aroon-down .
Aroon-up = ((25 - Số chu kỳ kể từ mức cao nhất trong 25 chu kỳ)/25) X 100
Aroon-down = ((25 - Số chu kỳ kể từ mức thấp nhất trong 25 chu kỳ)/25) X 100
Trong đó, 25 là giá trị mặc định của tham số chỉ báo và 'chu kỳ' là khung thời gian được sử dụng. Trên biểu đồ hàng ngày, giá trị này được hiểu là "số ngày kể từ mức cao nhất trong 25 ngày" .
Tất cả các giá trị được tính theo giá trị phần trăm biểu thị thời gian kể từ mức cao trước đó trong khoảng thời gian được chỉ định (mặc định là '25') .
Aroon-up : Chỉ số này đo lường khoảng thời gian kể từ khi giá đạt mức cao mới trong một khoảng thời gian được xác định trước (trong ví dụ tính toán ở trên là 25 kỳ) . Nếu giá cao nhất của kỳ gần nhất là mức cao nhất trong khoảng thời gian được xác định trước đó, thì Aroon-up sẽ có giá trị là 100. Trong trường hợp giá cao nhất nằm chính xác tại thời điểm bắt đầu của kỳ thời gian được xác định trước, thì giá trị sẽ là 0,50, tức là điểm giữa chính xác. Điều này có nghĩa là với một kỳ tiêu chuẩn là 25 kỳ, giá trị '50' tương ứng chính xác với 12,5 kỳ.
Đường Aroon-down : Về mặt logic, đường Aroon-down sẽ đo lường khoảng thời gian kể từ khi giá đạt mức thấp mới trong một khoảng thời gian xác định. Nếu giá thấp nhất của khoảng thời gian gần nhất là mức thấp nhất trong khoảng thời gian được xác định trước thì đường Aroon-down sẽ có giá trị là 100. Trong trường hợp giá thấp nhất nằm ngay tại thời điểm bắt đầu của khoảng thời gian được xác định trước thì giá trị sẽ là 0. Một lần nữa, 50 tất nhiên là điểm giữa, với khoảng thời gian chuẩn là 25 tương ứng với 12,5 khoảng thời gian.
Điều quan trọng cần nhớ là trong biểu đồ hàng ngày - trong đó mỗi chu kỳ biểu thị chính xác 1 ngày - giá trị '50' sẽ không bao giờ hiển thị vì giá trị này tương ứng với 12,5 ngày. Giá trị gần nhất có thể nhỏ hơn 50 là 48 (13 ngày) và giá trị gần nhất có thể lớn hơn 50 là 52 (12 ngày) .
Chỉ báo Aroon được diễn giải như thế nào?
Điểm nổi bật của chỉ báo này là nó khác biệt đáng kể so với các chỉ báo dao động động lượng khác vì nó tập trung chủ yếu vào thời gian. Thực tế, chỉ báo thay đổi khi khoảng thời gian giữa các đỉnh hoặc đáy mới tăng lên. Chỉ báo này được sử dụng để phát hiện và dự đoán các xu hướng tiềm năng mới ngay từ đầu, xác định thị trường đi ngang nhưng cũng để hình dung các giai đoạn điều chỉnh trong các xu hướng hiện có. Đây là một chỉ báo rất linh hoạt nhưng cần phải thực hành để học cách diễn giải chính xác.
Bộ lọc xu hướng cơ bản
Ứng dụng cơ bản nhất là vị trí của Aroon-up và Aroon-down so với ngưỡng 50, điều này cho chúng ta biết đôi nét về xu hướng hiện tại. Xu hướng này được coi là tích cực nếu Aroon-up trên 50 và Aroon-down dưới 50 cùng một lúc. Người mua đang ủng hộ. Tuy nhiên, nếu Aroon-up dưới 50 và Aroon-down trên 50 thì điều ngược lại xảy ra. Trong trường hợp đó, mức thấp gần nhất nằm trong nửa cuối của giai đoạn được xác định trước. Người bán đang dẫn đầu.
Xác định xu hướng tăng mới
Để phát hiện sớm các xu hướng mới tiềm năng, cần xem xét sự tiến triển của Aroon-up và Aroon-down. Tín hiệu quan trọng đầu tiên xuất hiện khi Aroon-up di chuyển lên trên Aroon-down, nghĩa là các đỉnh mới xuất hiện gần đây hơn các đáy mới.
Tiếp theo là xác nhận ban đầu khi Aroon-up ở trên 50 và Aroon-down ở dưới 50.
Cuối cùng, có sự xác nhận cuối cùng tại thời điểm Aroon-up đạt giá trị 100 trong khi Aroon-down tiếp tục ở mức thấp.
Xác định xu hướng giảm mới
Tiến trình này hoàn toàn giống với một xu hướng tăng mới, ngoại trừ việc đường Aroon-down đang tăng cao hơn đường Aroon-up. Các mức đáy mới được thiết lập gần đây hơn các mức đỉnh mới.
Tiếp theo là xác nhận ban đầu khi Aroon-down ở trên 50 và Aroon-up ở dưới.
Cuối cùng, có sự xác nhận cuối cùng tại thời điểm Aroon-down đạt giá trị 100 trong khi Aroon-up tiếp tục ở mức thấp.
Lưu ý rằng thứ tự các tín hiệu không nhất thiết phải tuân theo chính xác trình tự này. Ví dụ, trong biểu đồ bên dưới, bạn có thể thấy đường Aroon-down đầu tiên tăng lên trên mức 50 và chỉ sau đó mới cắt đường Aroon-up.
Xác định thị trường đi ngang
Giá trị liên tục của cả Aroon-up và Aroon-down dưới mức 50 là dấu hiệu cho thấy thị trường đang đi ngang. Điều này ngụ ý rằng không có đỉnh hay đáy mới nào được xác định trong nửa cuối của giai đoạn được xác định trước.
Một cách khác để nhận biết thị trường đang củng cố là nếu cả Aroon-up và Aroon-down đều di chuyển xuống đồng thời và song song với nhau. Điều này có nghĩa là khoảng thời gian đến cả mức cao nhất và mức thấp nhất gần nhất đều tăng đồng thời. Điều này chỉ có thể có nghĩa là giá đang di chuyển khá ngang.
Comentários