Hiểu về chỉ báo RSI Stochastics

Giới thiệu

Chỉ báo Stochastic RSI - giống như chỉ báo Stochastic thông thường - là một chỉ báo động lượng được sử dụng chủ yếu để xác định các mức quá mua hoặc quá bán. Việc thuật ngữ RSI được thêm vào có nghĩa là chỉ báo Stochastic RSI này là một dẫn xuất của chỉ báo RSI thông thường. Stochastic RSI cũng là một bộ dao động, do đó giá trị của nó dao động giữa giới hạn dưới và giới hạn trên, trong trường hợp này là từ 0 đến 1.

Điểm khác biệt so với chỉ báo Stochastics thông thường là Stoch RSI dựa trên giá trị RSI chứ không phải giá của tài sản cơ sở. Tuy nhiên, công thức tính giá trị vẫn giữ nguyên.

Công thức

Trong bài viết cơ bản này về Chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator), bạn có thể tìm hiểu cách tính toán chính xác chỉ báo này. Nếu áp dụng công thức tương tự cho RSI, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Stoch RSI = (RSI hiện tại - RSI thấp nhất trong giai đoạn sử dụng)/(RSI cao nhất trong giai đoạn sử dụng - RSI thấp nhất trong giai đoạn sử dụng)

Về chu kỳ, chuẩn mực là 14, giống như các giá trị chuẩn được sử dụng trong các chỉ báo RSI và Stochastics cơ bản thông thường. 14 chu kỳ này không bị ràng buộc với một khung thời gian cụ thể, chúng có thể là 14 ngày, 14 tuần, hoặc thậm chí là 14 giờ hoặc 14 phút, tùy thuộc vào khung thời gian bạn áp dụng chỉ báo. Nếu bạn sử dụng biểu đồ 5 phút, mỗi nến 5 phút sẽ là một chu kỳ. Trong trường hợp biểu đồ hàng ngày, chu kỳ sẽ là một ngày.

Giải thích về Stoch RSI

Trên chỉ báo, hai đường ngang được vẽ tại các giá trị 0,2 và 0,8, tương ứng là giới hạn dưới và giới hạn trên (có thể là tình trạng quá bán hoặc quá mua). Xin lưu ý rằng nếu chỉ báo liên tục duy trì dưới 0,2 hoặc trên 0,8 thì xu hướng giảm hoặc tăng mạnh đang diễn ra. Do đó, giá trị thấp hơn 0,2 hoặc cao hơn 0,8 có thể không được tự động sử dụng làm tín hiệu vào lệnh.

Giá trị 0,5 có thể được sử dụng làm chỉ báo xu hướng. Miễn là chỉ báo nằm trên giá trị này, xu hướng là tăng. Dưới giá trị này, xu hướng giảm được chỉ ra.

Sự khác biệt với RSI thông thường

Dưới đây chúng tôi đã đăng biểu đồ của Louisiana Pacific Corp (mã chứng khoán: LPX) , hiển thị cả RSI thông thường và RSI Stoch.

Có thể nhận thấy ngay rằng chỉ báo Stoch RSI tạo ra nhiều tín hiệu hơn so với chỉ báo RSI thông thường, do đó nhạy cảm và biến động hơn nhiều với biến động giá cổ phiếu. Nhiều tín hiệu hơn đồng nghĩa với nhiều cơ hội tham gia thị trường hơn. Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề là không phải tín hiệu nào cũng thành công... Do đó, chỉ báo Stoch RSI được thiết kế dành cho những người chủ yếu giao dịch ngắn hạn. Tuy nhiên, ngay cả khi đó, điều quan trọng là phải loại bỏ càng nhiều tín hiệu sai càng tốt và chỉ xem xét các tín hiệu tương ứng với xu hướng hiện tại.

Tất cả các tín hiệu bán ở cả hai chỉ báo (RSI>70 và StochRSI>0,8) đều là tín hiệu sai. Giá cổ phiếu đang trong xu hướng tăng mạnh và việc bán dựa trên tín hiệu bán từ một trong hai chỉ báo này trong phần lớn các trường hợp sẽ dẫn đến thua lỗ.

Vì vậy, việc xác định xu hướng của tài sản cơ sở là rất quan trọng. Có một số cách để làm điều này, một cách trực quan dễ dàng là sử dụng Chỉ báo Xu hướng ChartMill, một lớp phủ trên biểu đồ giá, cho biết cổ phiếu đang nằm trong xu hướng nào bằng các màu sắc (xanh lá cây - dương, đỏ - âm, xám - trung tính). Dưới đây, bạn có thể xem cùng một biểu đồ với Chỉ báo Xu hướng ChartMill .

Do xu hướng của LPX rõ ràng là tăng giá, chỉ có tín hiệu mua từ RSI và StochRSI bị giữ lại. Tuy nhiên, trong trường hợp này, không có cơ hội nào để tham gia dựa trên chỉ báo RSI . Giá trị RSI chưa bao giờ xuống dưới 30. Mặt khác, Stoch RSI đưa ra tín hiệu mua vì chỉ báo này nhạy hơn. Giá trị Stoch RSI giảm xuống dưới 0,2 rồi tăng trở lại trên mức đó là một tín hiệu mua. Trong trường hợp này, chúng ta có thể đã mua cổ phiếu Louisiana Pacific Corp. lần đầu tiên vào cuối năm 2020 dựa trên tín hiệu mua của Stoch RSI. Hơn nữa, cho đến nay đã có 5 tín hiệu mua bổ sung thành công mà cổ phiếu có thể được mua dựa trên chỉ báo này.

Bản tóm tắt

Chỉ báo Stoch RSI là một chỉ báo ngoại lệ. Chỉ báo này sử dụng công thức của chỉ báo ngẫu nhiên và áp dụng vào các giá trị của chỉ báo RSI. So với RSI thông thường, Stoch RSI nhạy cảm hơn nhiều với biến động giá, dẫn đến nhiều tín hiệu mua và bán hơn. Tuy nhiên, giống như bất kỳ chỉ báo nào khác, điều rất quan trọng là phải luôn ghi nhớ xu hướng hiện tại của tài sản cơ sở và chỉ giữ những tín hiệu phù hợp với xu hướng hiện tại.

CHARTMILL