MACD (Đường trung bình động hội tụ/phân kỳ)

MACD là một trong những công cụ kỹ thuật mạnh mẽ nhất trong kho vũ khí của nhiều nhà giao dịch. Chỉ báo này được sử dụng để kiểm tra sức mạnh và hướng đi của xu hướng, cũng như xác định các điểm đảo chiều.

MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence và thể hiện mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá.

Cách triển khai MACD

MACD được tích hợp sẵn trong bộ chỉ báo mặc định của MetaTrader, vì vậy bạn không cần tải xuống. Vào "Chèn", tìm "Chỉ báo" rồi chọn "Dao động" - bạn sẽ thấy MACD. Chỉ báo này sẽ xuất hiện trong một cửa sổ riêng bên dưới biểu đồ giá.

Các thiết lập cổ điển bao gồm 12 và 26 đường EMA và một đường tín hiệu (SMA) với chu kỳ 9. Bạn có thể chọn các thông số khác tùy theo phong cách giao dịch và mục tiêu của mình. Ví dụ: MACD (5,35,5) nhạy hơn và có thể phù hợp hơn với biểu đồ tuần.

Việc tăng số chu kỳ của đường tín hiệu sẽ làm giảm số lượng tín hiệu giao nhau, giúp tránh các tín hiệu sai. Tuy nhiên, tín hiệu giao dịch sẽ xuất hiện muộn hơn so với đường tín hiệu EMA ngắn hơn.

Chỉ báo này có thể áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào, nhưng tốt nhất là nên chọn khung thời gian từ H1 trở lên.

Cách thức hoạt động của chỉ báo MACD

Ý tưởng chính đằng sau MACD là nó lấy đường trung bình động ngắn hạn trừ đi đường trung bình động dài hạn. Bằng cách này, nó biến một chỉ báo theo xu hướng thành một chỉ báo động lượng và kết hợp các đặc điểm của cả hai.

MACD không có giới hạn, nhưng nó có giá trị trung bình bằng 0, xung quanh giá trị này nó có xu hướng dao động khi các đường trung bình động hội tụ, giao nhau và phân kỳ.

Hội tụ xảy ra khi các đường trung bình động di chuyển về phía nhau. Phân kỳ xảy ra khi các đường trung bình động di chuyển ra xa nhau. Biểu đồ MACD nằm trên mức 0 khi đường MA 12 kỳ nằm trên đường MA 26 kỳ và nằm dưới mức 0 khi đường MA ngắn hạn nằm dưới đường MA dài hạn. Kết quả là, các giá trị dương của biểu đồ cho thấy xu hướng tăng, trong khi các giá trị âm cho thấy xu hướng giảm.

Cách sử dụng MACD trong giao dịch Forex

Nhìn chung, thị trường tăng giá khi MACD trên 0 và giảm giá khi MACD dưới 0.

MACD cung cấp cho các nhà giao dịch một số loại tín hiệu: giao cắt đường tín hiệu, mức quá mua/quá bán, giao cắt đường trung tâm cũng như phân kỳ.

1. Đường tín hiệu giao nhau

Giao cắt tăng giá xảy ra khi đường MACD bắt đầu tăng và sau đó vượt lên trên đường tín hiệu. Giao cắt giảm giá xảy ra khi đường MACD bắt đầu giảm và cắt đường tín hiệu theo hướng đi xuống.

MACD hoạt động tốt nhất trong các xu hướng khi biên độ giá khá hẹp. Một chiến lược tốt có thể là thiết lập một xu hướng và sau đó chỉ sử dụng những tín hiệu MACD phù hợp với xu hướng này.

Trong hình ảnh bên dưới, bạn có thể thấy rằng trong xu hướng giảm, chỉ nên giao dịch khi đường MACD giao nhau âm với đường tín hiệu.

2. Mức mua quá mức/bán quá mức

Bạn cũng có thể sử dụng MACD như một bộ dao động. Ai cũng biết rằng thị trường luôn trở về mức trung bình, còn đường MA nhanh luôn trở về mức chậm. Độ phân kỳ giữa các đường trung bình động càng lớn (biểu đồ MACD càng cao thì càng thấp), thị trường càng tăng/giảm và khả năng điều chỉnh giá khiến MACD trở về 0 càng cao.

Do đó, có thể giao dịch các mức đỉnh/đáy cực đại của MACD như một dấu hiệu cho thấy thị trường đang quá mua/quá bán. Vì chỉ báo này không có giới hạn trên hoặc dưới, bạn nên đánh giá các mức cực đại bằng cách so sánh trực quan các mức MACD. Lưu ý rằng loại tín hiệu này cần được xác nhận từ hành động giá hoặc các chỉ báo kỹ thuật khác.

3. Đường chéo bằng không

Giao cắt đường zero tăng giá xảy ra khi đường MACD di chuyển lên trên đường 0 và chuyển sang dương. Nó có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng tăng. Giao cắt đường zero giảm giá xảy ra khi đường MACD xuống dưới đường 0 và chuyển sang âm. Điều này có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng giảm.

Ở đây, MACD cung cấp tín hiệu giao dịch tương tự như hệ thống hai đường trung bình động. Một trong những chiến lược là mua khi MACD tăng lên trên đường zero (giữ vị thế cho đến khi giá trở về dưới 0) và bán khi MACD cắt xuống dưới đường zero (và đóng giao dịch khi giá trở lại trên 0). Tuy nhiên, cách tiếp cận này chỉ có lợi nhuận khi xu hướng mạnh xuất hiện. Trong thị trường đi ngang biến động, điều này có thể dẫn đến thua lỗ.

4. Sự phân kỳ

Ngoài ra, hãy chú ý đến sự phân kỳ/hội tụ giữa chỉ báo và giá. Sự hội tụ tăng giá được hình thành khi giá thiết lập các đáy thấp hơn, trong khi các mức tối thiểu của biểu đồ MACD tăng lên (tín hiệu mua). Sự phân kỳ giảm giá được hình thành khi giá thiết lập các đỉnh mới, trong khi các mức tối đa của MACD giảm xuống (tín hiệu bán).

Ưu điểm và nhược điểm

Một trong những ưu điểm lớn nhất của MACD là nó vừa là chỉ báo xu hướng vừa là chỉ báo động lượng. Tuy nhiên, giống như tất cả các chỉ báo kỹ thuật khác, MACD không hoàn hảo. Nhược điểm chính của nó là đưa ra tín hiệu muộn hơn so với chính biến động giá. Ngoài ra, MACD không cung cấp sẵn các mức dừng lỗ hoặc chốt lời.

Phần kết luận

MACD là một chỉ báo kỹ thuật rất hữu ích. Nó tạo ra nhiều tín hiệu khác nhau và có thể đại diện cho nền tảng vững chắc của một hệ thống giao dịch. Để lọc ra các tín hiệu sai, hãy sử dụng MACD kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, ví dụ như chỉ báo Envelopes và ADX.