Điều hướng biến động: Giải thích về dải Bollinger

Dải Bollinger thực chất là gì?

Bollinger Bands® là một chỉ báo động, bao gồm ba đường: đường giữa, đường trên và đường dưới. Đường giữa là đường trung bình động đơn giản (SMA), được mặc định đặt ở 20 chu kỳ.

Các đường trên và dưới đường SMA này là độ lệch chuẩn. Chúng nằm cách đường SMA đó hai độ lệch chuẩn. Điều này thể hiện mức độ biến động của giá. Chúng thể hiện mức độ phân tán giá xung quanh dải giữa đó.

Lý do sử dụng hai độ lệch chuẩn là vì cấu hình này bao gồm khoảng 95% tất cả các biến động giá. Một mức giá nằm ngoài những giới hạn này rất có thể là thông tin đặc biệt và do đó có giá trị đối với các nhà đầu tư chủ động.

Dải Bollinger là một công cụ rất phổ biến trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật. Chúng được John Bollinger thiết kế vào đầu những năm 1980 và được các nhà giao dịch sử dụng trên nhiều thị trường tài chính khác nhau (cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa,...) .

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách tạo ra chỉ báo này và mục đích sử dụng của nó.

biểu đồ với chỉ báo dải bollinger

Tính toán dải Bollinger

Dải Bollinger có thể được tính toán thủ công như sau:

Đầu tiên, hãy tính toán mức trung bình đơn giản (SA) trong 20 kỳ gần nhất dựa trên giá đóng cửa trong khung thời gian được sử dụng.

Sau 20 chu kỳ đầu tiên, chu kỳ 21 sẽ thay thế chu kỳ 1, tạo thành đường trung bình "động" (SMA).

Tiếp theo, độ lệch chuẩn phải được tính toán để xác định khoảng cách giữa các số và giá trị trung bình. Cách tính độ lệch chuẩn có thể được tìm thấy tại đây .

Vì giá trị mặc định là gấp đôi độ lệch chuẩn, chúng ta nhân giá trị đó với hai. Con số thu được sau đó được cộng vào tất cả các chu kỳ để tính ra Dải Bollinger trên. Đối với dải Bollinger dưới, con số đó chỉ cần được trừ đi khỏi tất cả các chu kỳ.

Công thức chính xác:

Dải giữa (MB) = SMA 20 chu kỳ

Dải trên (UB) = MB + (2 * độ lệch chuẩn 20 chu kỳ)

Dải dưới (LB) = MB - (2 * độ lệch chuẩn 20 chu kỳ)

Làm thế nào để giải thích đúng dải Bollinger?

Độ rộng dải Bollinger

Độ rộng của dải Bollinger đóng vai trò quan trọng trong việc hình dung mức độ biến động.

Băng thông = ((Dải Bollinger trên - Dải Bollinger dưới) / đường trung tâm)

Băng thông cao cho thấy biến động giá khá mạnh và do đó tính biến động cao.

Băng thông thấp cho thấy mức độ biến động thấp và cho thấy giá đang di chuyển ngang một cách lặng lẽ trong một kênh giá hẹp hơn.

Một xu hướng giảm mạnh (khung màu xanh bên trái) khiến Dải Bollinger dưới bị phá vỡ liên tục trong một thời gian dài. Giai đoạn này càng kéo dài thì khả năng kết thúc của xu hướng càng cao.

Khi giá di chuyển ngang và khoảng cách giữa Dải Bollinger trên và dưới nhỏ (khung màu xanh bên phải) , điều này cho thấy một động thái lớn hơn theo cả hai hướng sắp xảy ra.

Sự mở rộng và co lại của dải Bollinger

Quá trình này, trong đó các dải trên và dải dưới hội tụ và băng thông thu hẹp lại, còn được gọi là hiệu ứng "siết chặt". Các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát sao hiệu ứng này để tận dụng khi giá phá vỡ theo bất kỳ hướng nào.

Sự phá vỡ này xảy ra khi giá di chuyển lên trên dải trên hoặc xuống dưới dải dưới. Sự phá vỡ lên trên dải trên được coi là tăng giá, trong khi sự phá vỡ xuống dưới dải dưới được coi là giảm giá. Các nhà giao dịch sử dụng những sự phá vỡ này làm điểm vào lệnh tiềm năng, tin rằng giá có thể di chuyển xa hơn theo hướng phá vỡ.

Nhược điểm của Bollinger Bands là gì?

Mặc dù rất phổ biến, nhưng việc sử dụng Bollinger Bands cũng có một số nhược điểm.

Cài đặt mặc định, là SMA20, kết hợp với hai độ lệch chuẩn để tính toán dải trên và dải dưới thường được sử dụng, nhưng tùy thuộc vào công cụ hoặc khung thời gian giao dịch, có thể có những cài đặt tốt hơn. Đặc biệt đối với những người giao dịch gần như độc quyền cùng một cổ phiếu hoặc ETF, việc thử nghiệm các cài đặt thay thế có thể đáng giá.

Các giai đoạn biến động thấp có thể được đặc trưng bởi nhiều lần phá vỡ giả liên tiếp trên hoặc dưới các dải tương ứng. Chính vì lý do này, không chỉ nên sử dụng Dải Bollinger mà còn nên kết hợp chúng với các chỉ báo hoặc mô hình biểu đồ khác xác nhận sự phá vỡ.

Động lực tăng mạnh đảm bảo giá sẽ vượt lên trên dải trên. Mặc dù độ lệch chuẩn được sử dụng, bao gồm 95% biến động giá, giá có thể duy trì trên dải trong thời gian dài hơn nếu động lực vẫn tiếp tục.

Chiến lược Bollinger Bands

Squeeze Play - Thiết lập đột phá

Có thể nói rằng hiện tượng Bollinger Bands Squeeze xảy ra sau một thời gian biến động thấp khi Bollinger Bands trên và dưới bị ép chặt vào nhau.

Như có thể thấy trên biểu đồ, giá di chuyển ngang trong một kênh xu hướng hẹp. Sự co thắt này được sử dụng như một phần của chiến lược đột phá , trong đó các nhà giao dịch mua hoặc bán ngay khi giá đóng cửa trên hoặc dưới dải Bollinger trên/dưới.

Thiết lập chơi bóp dải Bollinger

Tiếp tục xu hướng - Thiết lập kéo lại

Giao dịch khi cổ phiếu trải qua một đợt giảm giá nhỏ theo hướng của xu hướng chính ( thiết lập thoái lui hoặc điều chỉnh ) là một chiến lược phổ biến sử dụng dải Bollinger. Trong ví dụ dưới đây, xu hướng chuyển sang tích cực sau khi giá bứt phá lên trên tam giác tăng dần và đỉnh cao hơn và đáy cao hơn đầu tiên được xác nhận.

Trong trường hợp đó, đường trung tâm hoặc dải Bollinger dưới có thể được sử dụng làm điểm mục tiêu, nơi có cơ hội để tham gia thị trường và hưởng lợi từ xu hướng dài hạn hiện tại.

Thiết lập dải Bollinger kéo ngược

Sự đảo ngược của dải Bollinger - thiết lập đảo ngược trung bình

Dải Bollinger cũng có thể dễ dàng được sử dụng như một phần của chiến lược đảo chiều trung bình . Chúng tôi đã đề cập trước đó rằng khi độ biến động cao và dải thông rộng, khả năng xu hướng hiện tại sẽ mất đà và cuối cùng đảo chiều sẽ tăng lên.

Điều quan trọng là không nên vào lệnh ngược lại chỉ vì khoảng cách giữa dải Bollinger trên và dưới lớn hoặc vì giá đã chạm hoặc phá vỡ dải Bollinger nhiều lần liên tiếp.

Luôn nhớ rằng đây chỉ là những dấu hiệu mang tính tham khảo chứ không phải là tín hiệu giao dịch riêng lẻ.

Các yếu tố hội tụ bổ sung như sự đảo ngược xảy ra ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó rất quan trọng để củng cố giả thuyết về sự đảo ngược trước khi thực hiện giao dịch.

Thiết lập đảo ngược trung bình của dải Bollinger

Bộ lọc dải Bollinger trong ChartMill

ChartMill cho phép bạn áp dụng các bộ lọc sử dụng Dải Bollinger. Bạn có thể tìm thấy các bộ lọc này trong menu 'Chỉ báo TA' trên trang sàng lọc cổ phiếu.

Bộ lọc cổ phiếu dải Bollinger

Có nhiều bộ lọc có sẵn.

Menu thả xuống dải Bollinger

Ví dụ, bạn có thể chỉ định rằng giá đóng cửa gần đây nhất phải cao hơn Dải Bollinger trên hoặc thấp hơn Dải Bollinger dưới.

Hoặc bạn có thể tìm kiếm cụ thể các cổ phiếu cách một trong hai Dải Bollinger tối đa 2 hoặc 5%.

Đây là những giá trị mặc định có thể thay đổi bằng cách sử dụng bộ lọc tùy chỉnh.

Trong bài viết này, bạn có thể đọc thêm về các tùy chọn bộ lọc khác nhau cho Dải Bollinger.

Câu hỏi thường gặp

Dải Bollinger có hiệu quả trong giao dịch trong ngày không?

Đúng vậy, Dải Bollinger có thể được sử dụng hiệu quả trong Giao dịch trong ngày . Chúng thể hiện mức độ biến động, đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các thiết lập cho ngắn hạn. Về vấn đề này, chúng tôi đặc biệt chú ý đến tín hiệu bóp, theo đó, ban đầu, độ biến động giảm và các dải ngoài di chuyển về phía nhau và thu hẹp lại.

Khi giá cuối cùng vượt lên trên hoặc xuống dưới Dải Bollinger ngoài một lần nữa với khối lượng lớn và động lượng lớn, đây là tín hiệu vào lệnh tiềm năng cho nhà giao dịch trong ngày thông thường.

Có thể sử dụng dải Bollinger làm lệnh dừng lỗ không?

Có, các dải này có thể được sử dụng - dựa trên mức độ biến động của thị trường - làm mức dừng lỗ. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể chọn sử dụng dải giữa làm mức dừng lỗ. Ví dụ, nhà giao dịch có thể chọn bán một vị thế mua ngay khi giá đóng cửa thấp hơn dải giữa.

Những người thích mức dừng lỗ mang tính phòng thủ hơn có thể chọn sử dụng dải dưới làm mức dừng lỗ (trong trường hợp mở vị thế mua) . Vị thế sau đó sẽ được bán ngay khi giá đóng cửa nằm dưới dải dưới.

Chỉ báo nào là tốt nhất để kết hợp với dải Bollinger?

Hai trong số những chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất là RSI và MACD .

Chỉ số RSI đo lường tốc độ và biên độ biến động giá, cho biết cổ phiếu đang trong tình trạng quá mua hay quá bán. Khi điều này trùng với thời điểm giá tiếp cận hoặc cắt qua Dải Bollinger trên hoặc dưới, RSI sẽ cung cấp thêm xác nhận về tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng.

Mặt khác, có MACD, một chỉ báo động lượng theo xu hướng. Bạn cũng có thể kết hợp chỉ báo này với Dải Bollinger để xác nhận xu hướng. Giá đồng thời nằm trên Dải Bollinger giữa và trên đường tín hiệu MACD là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy xu hướng đang tăng.

Làm thế nào để dự đoán dải Bollinger bị thắt chặt?

Dải Bollinger bị thắt chặt xảy ra sau một giai đoạn biến động thấp. Để nhận biết hiện tượng thắt chặt này, điều quan trọng là phải chú ý kỹ đến các dải ngoài. Cụ thể là khoảng cách giữa các dải ngoài này sẽ hẹp dần khi độ biến động giảm.

Khi bạn nhận ra sự siết chặt này, bạn có thể tiếp tục theo dõi cổ phiếu và chờ đợi sự đột phá xảy ra với khối lượng và đà tăng dần.

Bạn cũng có thể quan tâm đến:

Kênh Keltner so với dải Bollinger: Kênh nào tốt hơn cho giao dịch?

Các kênh giá như Dải Bollinger và Kênh Keltner rất phổ biến trong giới giao dịch và nhà đầu tư năng động vì chúng cung cấp những thông tin chi tiết có giá trị về xu hướng giá và động lượng liên quan. Cả hai chỉ báo này đều có thể được sử dụng để tìm điểm vào lệnh cụ thể.

THEO CHARTMILL