Chỉ báo RSI: Chỉ báo này là gì và cách sử dụng như thế nào?

RSI trong cổ phiếu là gì?

Chỉ báo RSI có lẽ là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất được các nhà giao dịch trên toàn thế giới sử dụng. Đây là một bộ dao động động lượng, được phát triển bởi J. Welles Wilder, dùng để nắm bắt tốc độ và sự thay đổi của biến động giá.

Để đạt được mục đích này, chỉ báo được biểu diễn dưới dạng biểu đồ đường với thang điểm từ 0 đến 100, trong đó giá trị thấp hơn 30 được coi là "quá bán" và giá trị cao hơn 70 được coi là "quá mua". Theo cách này, chỉ báo này hướng sự chú ý đến các điểm ngoặt tiềm năng trong xu hướng hiện tại, có thể dẫn đến sự điều chỉnh trong xu hướng dài hạn hiện tại hoặc thậm chí là những thay đổi thực sự về xu hướng.

Welles Wilder là người sáng tạo ra chỉ báo kỹ thuật này (và nhiều chỉ báo khác). Ông lần đầu tiên giới thiệu chỉ báo này trong cuốn sách nổi tiếng "Những Khái Niệm Mới trong Hệ Thống Giao Dịch Kỹ Thuật" xuất bản năm 1978.

Tính toán

Thông thường, nó được tính theo công thức sau:

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]

trong đó RS (Sức mạnh Tương đối) là giá trị trung bình của giá đóng cửa tăng trong x ngày chia cho giá đóng cửa giảm trong x ngày. Chu kỳ phổ biến nhất là 14 ngày, nhưng các nhà giao dịch có thể điều chỉnh giá trị này dựa trên sở thích và phong cách giao dịch của mình.

Mức RSI

Từ 0 đến 30: bán quá mức

Giá trị dưới 30 cho thấy tình trạng quá bán nghiêm trọng. Các nhà giao dịch đang theo dõi khả năng thay đổi xu hướng giá, khi xu hướng giảm hiện tại chuyển sang xu hướng tăng mới.

Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn chắc chắn. Hãy luôn nhớ rằng một xu hướng giảm mạnh với động lượng lớn có thể khiến chỉ báo duy trì trong vùng quá bán cực độ trong một thời gian dài. Do đó, việc mua mù quáng vì giá trị này dưới 30 không phải là một chiến lược tốt.

Giữa 30 và 50: hơi quá bán đến trung tính

Giá trị cao hơn nhưng gần với giá trị 30 là dấu hiệu của tình trạng quá bán nhẹ. Nếu giá trị gần với 50, khả năng cao là giá trị trung tính.

Từ 50 đến 70: trung tính đến hơi quá mua

Trên nhưng gần giá trị 50 cũng là trung tính. Tuy nhiên, nếu giá trị gần mức 70, nó cho thấy tình trạng quá mua nhẹ.

Từ 70 đến 100: mua quá mức

Đây là khu vực mà giá trị được coi là quá mua và nơi mà người ta tin rằng xu hướng tăng giá có nhiều khả năng đang mất đà và có thể có sự đảo ngược xu hướng thực sự sang tình huống giảm giá.

Tuy nhiên, nhận định tương tự như những gì chúng ta đã đề cập trong tình huống quá bán cũng đúng ở đây. Một đợt tăng giá mạnh có thể thu hút thêm nhiều người mua vào thị trường, khiến Chỉ báo Sức mạnh Tương đối (RSI) tăng vọt nhanh chóng. Điều này không có nghĩa là thị trường không thể tiếp tục tăng mạnh trong một khoảng thời gian vô hạn định.

Một lần nữa, lời cảnh báo vẫn là không nên tự động đóng một vị thế mua mở (hoặc mở một vị thế bán) vì chỉ báo đang ở mức quá bán.

“Hãy nhớ rằng các phạm vi này chỉ mang tính chất tham khảo và không bao giờ nên được sử dụng như tín hiệu giao dịch thuần túy. Nếu không có các yếu tố bổ sung xác nhận tình trạng quá mua hoặc quá bán, khả năng xuất hiện tín hiệu sai là rất cao.”

Nên sử dụng cài đặt nào?

Chính xác thì thông số nào là tốt nhất cho chỉ báo này là sự lựa chọn hoàn toàn mang tính cá nhân, chủ yếu phụ thuộc vào chiến lược bạn sử dụng và khung thời gian thực hiện.

Cài đặt mặc định là 14 chu kỳ với giới hạn trên là 80 và giới hạn dưới là 30. Các nhà giao dịch theo xu hướng thông thường đôi khi sử dụng 20 chu kỳ vì con số này tương ứng với khoảng thời gian giao dịch 1 tháng trên biểu đồ hàng ngày.

Một lựa chọn khác là đặt giới hạn trên và dưới chặt chẽ hơn một chút, lần lượt là 80 và 20. Điều này sẽ tạo ra ít tín hiệu hơn, nhưng chúng sẽ đáng tin cậy hơn và tạo ra ít tín hiệu sai hơn.

Mức độ mua quá mức so với mức bán quá mức

Trục ngang hiển thị thời gian và trục dọc có giá trị từ 0 đến 100 (đây là lý do tại sao chỉ báo này là một bộ dao động). Trên 50, xu hướng kỹ thuật là tích cực, dưới 50 là tiêu cực. Chỉ báo này đo lường tốc độ và hướng của một chuyển động.

Nguyên tắc chung là khi giá trị trên 70, người ta nói đến tín hiệu "quá bán", nghĩa là giá đã tăng khá mạnh trong một khoảng thời gian tương đối hạn chế và khả năng giảm (tạm thời) tăng lên. Tình huống ngược lại xảy ra khi giá trị của chỉ báo giảm xuống dưới mức "30", dẫn đến tín hiệu "quá bán". Giá cổ phiếu sau đó giảm khá mạnh và khả năng phản ứng ngược (tạm thời) tăng lên.

Về mặt trực quan, chỉ báo trông như thế này, bạn có thể nhận ra các đỉnh trên 70 và các đáy dưới 30:

đỉnh và đáy của RSI

Chỉ số RSI được hiển thị trong biểu đồ của công ty 'Cenovus Energy Inc' trông như thế này:

Biểu đồ hàng ngày của Cenovus với chỉ báo RSI

Các vòng tròn màu đỏ thể hiện tín hiệu bán và các vòng tròn màu xanh lá cây thể hiện tín hiệu mua tiềm năng. Bất kỳ ai mua cổ phiếu trong vòng tròn màu xanh lá cây và bán chúng trong vòng tròn màu đỏ đều đã kiếm được một khoản lợi nhuận rất lớn!

Biểu đồ này cho thấy mức RSI chủ yếu cung cấp tín hiệu tốt trong thị trường đang đi ngang.

3 cách khác nhau để sử dụng các mức này trong chiến lược giao dịch.

Ở phần trước, chúng tôi đã chỉ ra rằng độ tin cậy của chỉ báo này phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn thị trường của một cổ phiếu hoặc thị trường.

Chúng tôi phân biệt các giai đoạn sau:

Giá nằm trong kênh đi ngang (vùng củng cố).

Giá cho thấy xu hướng tăng rõ ràng

Giá cho thấy xu hướng giảm rõ ràng

Kênh giá đi ngang

Trong kênh giá đi ngang, chúng ta đã thấy rằng các tín hiệu mua và bán cổ điển (mua nếu <30 và bán nếu >70) tương đối đáng tin cậy.

biểu đồ hàng ngày của cenovus

Giá cổ phiếu dao động trong khoảng từ 10,75 đến 7,50 đô la trong một kênh giá ngang rộng. Giá sẽ giảm hoặc tăng mỗi khi một trong hai ngưỡng này đạt đến. Trong trường hợp này, chỉ báo RSI hiển thị tín hiệu chính xác.

Xu hướng tăng

Trong một cổ phiếu có xu hướng tăng rõ ràng, việc sử dụng phương pháp cổ điển ít hiệu quả hơn nhiều. Xu hướng tăng mạnh trên biểu đồ bên dưới có thể dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường và cũng được chỉ báo bằng Chỉ báo Xu hướng ChartMill (đường màu xanh lá cây trên biểu đồ giá).

Biểu đồ hàng ngày của Fortinet

Miễn là xu hướng tiếp tục tăng, tốt nhất là bỏ qua các tín hiệu bán. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể thử mua cổ phiếu trong trường hợp xu hướng tăng tạm thời giảm.

May mắn thay, bạn cũng có thể sử dụng chỉ báo này cho mục đích đó. Trong biểu đồ bên dưới, chúng tôi hiển thị cùng một biểu đồ nhưng các tín hiệu bán đã bị bỏ qua và chúng tôi đã chỉ ra những thời điểm giá trị giảm xuống dưới mức 50.

Biểu đồ hàng ngày của Fortinet

Mua khi RSI giảm xuống dưới 50 theo xu hướng tăng sẽ mang lại kết quả rất tốt và cho phép bạn tăng vị thế trong một cổ phiếu.

Xu hướng giảm

Tương tự như xu hướng tăng, RSI cũng có thể được sử dụng để bán khống cổ phiếu trong xu hướng giảm mạnh nếu giá cổ phiếu tạm thời phục hồi. Trong biểu đồ bên dưới, chúng tôi đã chỉ ra các điểm mà chỉ báo Xu hướng ChartMill cho thấy xu hướng giảm (đường màu đỏ) với giá tăng đôi khi, trong đó chỉ báo xu hướng trở nên trung tính (màu xám) nhưng không bao giờ tích cực (màu xanh lá cây).

Vào những thời điểm đó trên biểu đồ, chỉ báo cho thấy tín hiệu bán khi giá trị vượt quá 50.

Biểu đồ hàng ngày của ITAU UNIBANCO

“Đối với các cổ phiếu có xu hướng giá mạnh (tăng hoặc giảm), ngưỡng dưới và ngưỡng trên cổ điển (30 và 70) trong nhiều trường hợp thường quá cao. Trong trường hợp đó, ngưỡng 50 hữu ích hơn nhiều để xác định các giai đoạn quá mua hoặc quá bán.”

Sức mạnh của sự phân kỳ: khám phá xu hướng giá mới trong giai đoạn đầu.

Phân kỳ có nghĩa là có sự khác biệt giữa diễn biến giá trên biểu đồ và chuyển động của chỉ báo.

Vì những sự phân kỳ như vậy thường xảy ra khi xu hướng dài hạn hiện tại sắp kết thúc nên các nhà đầu tư chủ động sử dụng chúng để nhận biết sớm những thay đổi trong xu hướng giá dài hạn và do đó mở ra các vị thế mới theo hướng của xu hướng đảo ngược.

Có sự phân biệt giữa phân kỳ tăng giá (tích cực) và phân kỳ giảm giá (tiêu cực).

RSI phân kỳ tăng giá

Phân kỳ tăng giá xảy ra nếu biểu đồ giá vẫn cho thấy các đáy thấp hơn trong khi đường biểu đồ RSI lại cho thấy điều ngược lại. Đây là dấu hiệu cho thấy sức mạnh và động lượng của xu hướng giảm giá đang suy yếu - ít nhất là tạm thời - và do đó làm tăng khả năng giá tăng tạm thời.

Biểu đồ hàng ngày của Marathon Petroleum

Phân kỳ RSI giảm

Phân kỳ giảm giá xảy ra khi các đỉnh thấp hơn xuất hiện trên chỉ báo trong khi giá vẫn đang tăng. Điều này cho thấy sức mạnh và động lực tăng giá đang suy yếu - ít nhất là tạm thời - và khả năng giá giảm (trung hạn) là có thể xảy ra.

Biểu đồ hàng ngày của Alamos Gold

Phân kỳ ẩn: tận dụng những thay đổi giá tạm thời trong các xu hướng hiện tại

Dạng phân kỳ này là một dạng phái sinh của dạng phân kỳ cổ điển và chủ yếu xảy ra ở những cổ phiếu có xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng.

Sự phân kỳ ẩn sẽ trở nên rõ ràng khi giá tạm thời giảm trong xu hướng tăng hoặc tạm thời phục hồi trong xu hướng giảm.

Ví dụ bên dưới cho thấy biểu đồ cổ phiếu Evercore đã có xu hướng tăng kể từ đầu tháng 6 năm 2023. Đợt giảm giá gần đây nhất đã dẫn đến mức giá thấp hơn mới nhưng xét về chỉ số RSI, một mức thấp hơn đã được hình thành dẫn đến sự phân kỳ ẩn tăng giá.

Biểu đồ hàng ngày của Evercore

Một phân kỳ ẩn tương tự cũng có thể được thấy trong xu hướng giảm. Cổ phiếu Chemours đạt đỉnh vào khoảng tháng 7 đến tháng 8, sau đó giá giảm và hình thành một số đỉnh thấp hơn liên tiếp. Tuy nhiên, đỉnh thấp hơn gần nhất đã tạo ra một đáy cao hơn trong chỉ báo, cũng được nhận biết là phân kỳ ẩn giảm giá.

Biểu đồ hàng ngày của Chemours

Sử dụng RSI trong ChartMill

Có sẵn trong ChartMill như một chỉ báo trên trang biểu đồ chứng khoán nhưng cũng có thể là bộ lọc sàng lọc trên trang sàng lọc chứng khoán .

Bạn có thể thêm chỉ báo bằng cách nhấp vào dấu cộng rồi mở menu thả xuống bên dưới mục 'chọn chỉ báo để thêm' .

Trên trang sàng lọc cổ phiếu, bạn sẽ tìm thấy chỉ báo này dưới dạng bộ lọc sàng lọc trong menu Chỉ báo TA. Bạn có thể chọn giữa hai khoảng thời gian cụ thể: 14 hoặc 2. Có thể sử dụng nhiều biến thể sàng lọc.

Chỉ báo ở trên hoặc dưới một giá trị nhất định.

Chỉ báo vượt qua một giá trị nhất định lên hoặc xuống

Công cụ sàng lọc cổ phiếu RSI

Câu hỏi thường gặp

Sự khác biệt giữa RSI và sức mạnh tương đối là gì?

"RSI" và "Sức mạnh tương đối" đôi khi có thể bị nhầm lẫn với nhau vì cả hai đều bao gồm thuật ngữ "Sức mạnh tương đối". Tuy nhiên, chúng đề cập đến những khái niệm hoàn toàn khác nhau:

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường sức mạnh và động lượng của biến động giá một công cụ tài chính. Đây là một bộ dao động có giá trị từ 0 đến 100. RSI so sánh mức tăng gần đây với mức giảm gần đây trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 14 ngày. Chỉ số này giúp các nhà giao dịch xác định các điều kiện thị trường quá mua và quá bán, khả năng đảo chiều xu hướng và sự phân kỳ giữa giá và động lượng.

Sức mạnh Tương đối (trong bối cảnh đầu tư) là thước đo hiệu suất của một khoản đầu tư hoặc loại tài sản so với một khoản đầu tư hoặc loại tài sản khác. Đây là một công cụ được sử dụng trong quản lý danh mục đầu tư và phân bổ tài sản. Do đó, nó không phải là một chỉ báo như RSI. Sức mạnh Tương đối có thể được tính bằng cách chia hiệu suất của một loại tài sản (hoặc khoản đầu tư) cho hiệu suất của một loại tài sản (hoặc khoản đầu tư) khác trong một khoảng thời gian. Chỉ số này được sử dụng để xác định tài sản nào tương đối mạnh (vượt trội) hoặc tương đối yếu (kém hiệu quả) so với một chuẩn mực hoặc một tài sản khác.

Điểm tương đồng nằm ở việc sử dụng thuật ngữ "Sức mạnh tương đối", nhưng ứng dụng và phép tính lại hoàn toàn khác nhau.

Sự khác biệt giữa RSI và Stochastics-RSI là gì?

Chỉ báo Stochastic-RSI - giống như chỉ báo Stochastic thông thường - là một chỉ báo động lượng được sử dụng chủ yếu để xác định các mức quá mua hoặc quá bán. Việc thuật ngữ RSI được thêm vào có nghĩa là chỉ báo Stoch-RSI này là một dẫn xuất của chỉ báo RSI thông thường. Điểm khác biệt so với chỉ báo Stochastic thông thường là Stoch-RSI dựa trên giá trị RSI chứ không phải giá của tài sản cơ sở.

Tuy nhiên, công thức dùng để tính giá trị vẫn giữ nguyên.

RSI có phải là chỉ báo tốt không?

Chỉ số sức mạnh tương đối là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật, nhưng nó có một số hạn chế mà các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần lưu ý.

Ví dụ, nó thường được sử dụng để xác định trạng thái quá mua (trên 70) và quá bán (dưới 30). Tuy nhiên, những mức này không đảm bảo chắc chắn. Thực tế, thị trường có thể duy trì trong những điều kiện cực đoan này trong thời gian dài, và việc chỉ dựa vào RSI để xác định điểm vào và điểm thoát lệnh có thể (và sẽ) thường xuyên dẫn đến tín hiệu sai.

Điều tương tự cũng áp dụng cho cái gọi là tín hiệu phân kỳ (khi RSI và giá di chuyển ngược chiều nhau). Đây là một dấu hiệu cho thấy khả năng đảo chiều, nhưng không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Những phân kỳ như vậy cũng có thể kéo dài trong một thời gian khá dài, dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội giao dịch hoặc vào lệnh quá sớm.

Hơn nữa, hiệu quả sẽ khác nhau tùy thuộc vào khoảng thời gian được chọn (thường là 14 ngày). Việc rút ngắn khoảng thời gian sẽ làm chỉ báo nhạy hơn nhưng có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai hơn, trong khi việc kéo dài khoảng thời gian sẽ làm giảm độ nhạy nhưng có thể dẫn đến tín hiệu bị trễ.

Tất cả những điều này không có nghĩa là các tín hiệu không có giá trị khi kết hợp với các thông tin kỹ thuật hoặc cơ bản khác.

RSI cũng có thể được sử dụng cho giao dịch trong ngày không?

Vâng, nó khá phổ biến với các nhà giao dịch trong ngày. Đây là một chỉ báo kỹ thuật đa năng có thể áp dụng cho nhiều khung thời gian khác nhau, bao gồm cả biểu đồ trong ngày, phù hợp với các chiến lược giao dịch trong ngày.

Các nhà giao dịch trong ngày có thể điều chỉnh khung thời gian cho phù hợp với phong cách giao dịch và loại tài sản họ đang giao dịch. Khung thời gian ngắn hơn (ví dụ: 9 hoặc 5) nhạy cảm hơn và phù hợp với các giao dịch rất ngắn hạn, trong khi khung thời gian dài hơn (ví dụ: 14 hoặc 21) phù hợp hơn cho các giao dịch trong ngày dài hơn một chút.

Các bài viết khác liên quan đến RSI

Chiến lược giao dịch RSI 2 ngày

Chiến lược này đặc biệt nhắm đến các nhà giao dịch tích cực nắm giữ vị thế trong vài ngày đến nhiều nhất là vài tuần. Đọc thêm...

Làm thế nào để sử dụng RSI cho giao dịch Swing? Danh sách kiểm tra

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày các bước cần thiết để sử dụng chỉ báo này thành công trong chiến lược giao dịch lướt sóng. Đọc thêm...

Theo chartmill